公告日期：2025-02-13

云南云天化股份有限公司

期货套期保值业务管理制度

第一章 总则

第一条 为加强云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）期货套期保值业务的风险防范，规范期货交易行为和监管流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和《公司章程》等文件规定，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条 公司的期货套期保值业务仅限于在境内外期货交易所交易的公司生产经营产品或高度相关性的产品，可对冲公司现货购销业务风险的相应期货品种，目的是充分利用期货和现货两个市场趋势相同的经济学原理，利用期货合约的时差与现货经营形成对冲机制，规避和减少由于现货交易中价格大幅波动带来的生产经营风险。坚持套期保值原则，期货和现货统一结算，严禁进行投机交易。

第三条 公司通过境内外期货交易所对生产经营所需商品（原材料及需买入的货物）相关品种进行买入套保，以锁定采购价格；对生产经营的相关品种（产成品及需卖出的货物）进行卖出套保，以锁定销售价格。

第四条 公司套期保值业务应严格按照董事会或股东会批准的期货交易种类、套期保值期货持仓限额、保证金使用额度及最高合约价
值额度进行决策和操作。

第五条 公司根据实际需要对期货套期保值业务管理制度进行审查和修订，确保制度能够适应实际运作和新的风险控制需要。

第六条 公司期货套期保值业务应当使用自有资金，并控制资金规模。

第七条 年度期货持仓数量限额、期货保证金使用额度及最高合约价值额度，经总经理办公会审议批准后，提交公司董事会审议；计划使用保证金和权利金上限占公司经审计的最近一期净利润50%以上且绝对金额超过 500 万元人民币，或预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 50%以上且绝对金额超过 5,000万元人民币，须提交公司股东会审议。

第八条 本制度适用于公司及所属分、子公司。

第二章 组织机构及职责

第九条 公司期货套期保值业务的组织机构设置如下：公司董事会授权总经理组织建立公司期货套期保值业务工作小组，作为公司期货套期保值业务的管理机构，在董事会审议通过的期货套期保值额度范围内对期货套期保值业务进行管理。其职责包括：

（一）对公司期货套期保值业务进行监督管理，审议批复期货套期保值业务方案。

（二）审议并授权期货套期保值业务操作团队的操作权限。

（三）拟订期货套期保值业务管理实施细则，并在实际运行中对
适应实际运作和新的风险控制需要。

（四）选定期货交易经纪公司。

（五）期货套期保值业务突发风险的应急处理。

（六）行使董事会或总经理办公会授予的其他职责。

第十条 公司期货套期保值业务工作小组下设日常业务操作及管理部门、财务管理部门和信息披露部门。各机构职责如下：

（一）日常业务操作部门：由证券部负责管理和监督公司及下属分子公司的期货套期保值交易。

（1）负责根据各现货部门（含下属分子公司）产销计划编制年度套期保值方案，进行公司年度期货套期保值业务方案及临时期货套期保值业务方案的编制、策略提交、依据批复操作实施、资金申请、交易核算、跟踪管理、风险预警及应对，在年度期货套期保值业务会议的基础上，根据需要不定期申请召开期货套期保值业务会议，向期货套期保值业务工作小组汇报工作进展及相关套保计划等。

（2）负责期货套期保值业务的期货头寸管理，监督分子公司期货套期保值业务执行情况。

（3）负责期货套期保值业务相关的现货、期货市场行情跟踪分析。

（4）负责期货相关事宜日常联络和会议组织工作。

（5）负责选择境内外期货市场具有良好资信和业务实力、运作规范的期货经纪公司，提交公司期货套期保值业务工作小组审批确定后，由公司法人代表或经法人代表书面授权的人员代表公司与期货经
纪公司签订经纪合同，办理开户。并负责跟踪了解相关期货经纪公司的发展变化和资信情况，适时提请公司期货套期保值业务工作小组根据实际情况选择或更换经纪公司。

（6）负责向董事会提交年度期货套期保值业务方案并由其审议。
（二）财务管理部门：由公司财务部负责。

（1）负责规范、管理、监督和检查公司期货套期保值业务的资金运作、会计核算以及账务处理。

（2）负责期货套期保值业务相关资金的筹措、调配、拨付，并优化资金使用方法。

（三）信息披露部门：由公司证券部负责。

负责对外披露经董事会审议通过的年度期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。