基神总结得特别到位，我也补充几点关于减少策略过拟合的看法，供大家参考：

 第一，时间周期越短的策略，越容易出现过拟合。

举个简单的例子：假设在桌面上画10个圈并编号1-10，每年往每个圈里各扔10次硬币——正面代表“涨”，反面代表“跌”。如果回测10年，每个圈的涨跌概率基本会围绕50%波动，符合随机规律；但如果只截取某一年的数据，可能会出现极端情况，比如10号圈全年10次全是“涨”。

这时若把“包含10号圈”加入策略回测，短期收益会非常亮眼，但本质上只是偶然事件——下一次硬币的涨跌概率依然是50%，这样的策略根本无法实现持续盈利。

可见，时间周期越长、数据量越充足，越能稀释偶然因素的干扰，让策略更贴近真实规律。

 第二，策略中不应设置“排除个别下跌股票或特定已知涨跌标的”的参数。

比如看到个股000XXX近期下跌，就直接在策略里加“非000XXX”；或是觉得近几年医药板块涨幅不佳，就简单设置“非医药类股票”——这类参数毫无逻辑支撑，本质是用已知结果倒推策略，完全无法应对未来的市场变化，过拟合风险极高。

 第三，能否有效使用“非”字句排除条件，关键看是否有明确逻辑支撑。

基神提到的“非”字句思路很实用，但核心是“排除某类大概率不涨的股票”，而非针对单个标的。

 - 有效用法：像基神说的“非今日首板且开盘涨跌幅大于9.8%”，背后有清晰的逻辑（排除短期极端情绪标的），能筛选出更具稳定性的范围，这类排除是有效的。

- 无效用法：比如“非量比1.1-1.2”“非上影线1.1-1.2”——这类限制过于死板，既没有逻辑支撑，也无法排除某类股票，只能精准剔除策略回测中“恰好表现差”的个别标的，和“非000XXX”的本质一样，都是典型的过拟合操作。 

以上只是我的个人观点，欢迎大家分享其他减少过拟合的思路，也随时欢迎对我的看法提出修正意见~