策略综合评估榜
#选股心得# #周末杂谈#
策略好坏，通过建立数学模型，进行综合评分，考虑回测周期及交易次数等因素，可以用来比较两个不同策略。
综合评分 = [夏普比率 × LN(盈亏比 + 1) × (实际胜率 - 盈亏平衡点胜率 + 0.1) × 10] × [LN(回测年数) + 1] × [1 - (0.5)^(LOG10(总交易次数))]
你的策略得分多少？
2025-10-25 10:01:46 作者更新以下内容
这个 0.1的加号，不知道怎么回事，编辑的时候有，发出来就没了。
综合评分 = [(年化收益率)^(1/2)] × [夏普比率 × LN(盈亏比 1)] × [(实际胜率 - 盈亏平衡点胜率 0.1) × 10] × [[LN(回测年数) 1] × [1 - (0.5)^(LOG10(总交易次数))]]
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