本基金跟踪的标的指数为深证100价格指数,深证100价格指数成份股由深交所规模大、流动性好、最具代表性的100只股票组成,以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况。深证100价格指数是深市成长性蓝筹的核心代表,具有很强的战略新兴产业属性,代表了未来中国新经济发展的方向,也承载了众多的明日之星,“蓝筹 成长”的双重特性以及持续自我更新和优化的机制,使得深100价格指数在不同时期、不同风格的市场环境中都有较为稳定的表现。
2022年以来,全球经济在地缘政治、通胀高粘性中面临严峻考验。刚刚过去的三季度,在美联储不断大幅加息的预期和节奏影响下,引发市场对海外衰退的担忧,同时国内经济复苏承压,A股各大核心指数出现了连续的调整,市场成交量在9月出现明显萎缩,估值已调整至历史低位区域。展望后市,财政政策仍将积极发力助力稳增长,随着前期稳经济增长的政策逐步落地及后续增量政策出台,经济数据呈现逐月改善态势,四季度经济有望筑底企稳,这将有利于资本市场信心的回暖;海外来看,地缘政治、以及美联储加息态度的模糊,使得外部环境的不确定性也较大。我们认为A股估值和股权风险溢价水平等指标的分位数均已处于历史极值水平,配置权益资产已具备较高的赔率。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。报告期内,本基金所跟踪的深证100价格指数下跌17.59%。
基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。