公告日期：2025-05-09

永赢基金管理有限公司
永赢深证 100 交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二五年五月

重要提示

永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2024年12月19日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1877号文准予变更注册，由永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金转型而来。永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会《关于准予永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1087号）准予募集注册，基金管理人为永赢基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金自2021年6月1日至2021年6月11日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2021年6月17日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为深证100指数，编制方案为：

1、选样空间：

在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有A股：

（1）非ST、*ST股票；

（2）上市时间超过六个月，A股总市值排名位于深圳市场前1%的股票除外；
（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

（5）考察期内股价无异常波动。

2、选样方法

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均成交金额；

其次，对入围股票在最近半年的A股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后10%的股票；

然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低排序，选取前100名股票构成指数样本股。

在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。

3、指数计算

深证 100 指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：

样本股：指纳入指数计算范围的股票。

样本股权数：为样本股的自由流通量，分子项和分母项的权数相同。

自由流通量：上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限售条件股份剔除“持股比例超过5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量：①国有（法人）股东；②战略投资者；③公司创建者、家族或公司高管人员。

自由流通市值：股票价格乘以自由流通量。

分子项：为样本股实时自由流通市值之和。

分母项：为样本股上一交易日收市自由流通市值之和。

股票价格选取：以样本股集合竞价的开市价计算开市指数，以样本股的实时成交价计算实时指数，以样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的，取上一交易日收市价。样本股暂停交易的，取最近成交价。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数网-指数详情(http://www.cnindex.com.cn/)。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特定风险、及其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数
回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、退补现金替代方式的风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险、参与转融通证券出借业务的风险、参与融资交易的风险、投资科创板股票的风险、存托凭证投资风险等。

本基金为股票型基金，理论上预期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。