公告日期：2025-07-19

国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：国泰海通证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰海通证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 07 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

根据国泰海通证券股份有限公司发布的《关于基金托管人、基金服务机构的名称变更公
告》，自 2025 年 4 月 3 日起，国泰君安证券股份有限公司法定名称变更为“国泰海通证券股
份有限公司”。基于此，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定对本基金基金合同等
法律文件的基金托管人信息进行修订，修订内容自 2025 年 4 月 3 日起生效。具体可查阅本
基金管理人于 2025 年 4 月 4 日发布的《国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金基金托管
人信息变更并修订基金合同等法律文件的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中证 1000 增强策略 ETF

场内简称 中证 1000 增强 ETF

基金主代码 159679

交易代码 159679

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 9 日

报告期末基金份额总额 94,489,156.00 份

本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策
略精选个股及优化组合管理，在注重风险控制的前提下，
投资目标

力争获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的
长期增值。

1、股票投资策略

本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成份股在
标的指数中权重的偏离，控制跟踪误差，达到对标的指数
的跟踪目标。在复制标的指数的基础上，综合运用超额收
益模型、风险模型、成本模型选择具有较高投资价值的股
票构建投资组合。本基金个股选择范围包括标的指数成份
股及备选成份股、预计指数定期调整中即将被调入的股
票、非成份股中流动性良好、基本面优质或者与标的指数
成份股相关度高的股票等。在坚持模型驱动的纪律性投资
的基础上，遵循精细化的投资流程，严格控制组合在多维
度上的风险暴露，并不断精进模型的修正和组合的优化，
系统性地挖掘股票市场的投资机会，力求在有效跟踪标的
投资策略 指数的基础上获取超越标的指数的投资回报。

（1）超额收益模型：该模型通过……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。