公告日期：2025-05-29

永赢基金管理有限公司

永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基
金

更新招募说明书

(2025 年第 1 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

二零二五年五月

重要提示

永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2024年12月4日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1761号文准予注册 募集。本基金的基金合同和招募说明书已通过规定媒介进行了公开披露。本基金 的基金合同于2025年1月24日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说 明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为 准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中证A500指数，编制方案为：

1、选样空间：

同中证全指指数的样本空间

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价结果 在C及以下的上市公司证券；

（2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：

样本空间内总市值排名前1500；

属于沪股通或深股通证券范围；

对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于2%

（3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本 空间内排名前1%的证券作为指数样本。

（4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数 量证券，使样本数量达到500只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽
可能一致1。

4、指数计算

指数计算公式为：

其中，调整市值＝Σ(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计 算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个 样本权重不超过10%，前五大样本权重合计不超过40%。

5、指数样本和权重调整

（1）定期调整

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二 个星期五的下一交易日。

权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相 同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。每次调整的样本比例一般 不超过10%。定期调整设置缓冲区，若主板老样本在所属中证三级行业内自由流 通市值占比不低于1%，仍作为待选样本；选样方法（4）中的入选顺序在前400名 的新样本优先进入，在前600名的老样本优先保留。

（2）临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔 除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 当沪股通或深股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将 相应调整。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn/。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场1 每步选样时，计算指数样本一级行业自由流通市值占比，确定相较样本空间市值占比最低的行业，选取该行业自由流通市值最大证券作为指数样本，重复该步骤直至样本数量达到 500 只。

风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、本基金法律 文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金的特 有风险、及其他风险等。本基金的特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均 回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离 的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、基金份额二 级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风 险、指数编……
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