公告日期：2025-11-14

万家国证航天航空行业交易型开放式指数证
券投资基金

更新招募说明书

（2025 年第 1 号）

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二五年十一月

重要提示

万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2025年1月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]157号文准予注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为国证航天航空行业指数。

1、选样空间

满足下列条件的A股和红筹企业发行的存托凭证：

（1）非ST、*ST证券；

（2）科创板证券、北交所证券上市时间超过1年，其他证券上市时间超过6个月；

（3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

（4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

（5）考察期内证券价格无异常波动；

（6）公司所属国证三级行业为航天航空。

2、选样方法

（1）备选池

对满足入围标准的证券，计算一段时期（一般为前六个月）证券日均自由流通市值和日均成交金额，分别从高到低排序。若入围证券数量超过10只，则剔除成交金额排名后 10%的证券，剩余证券作为备选池；若入围证券数量等于或小于10只，则全部纳入备选池。

（2）样本数量

样本数量的确定，考察备选池的样本数量和自由流通市值覆盖率两个指标，具体确定方法如下：

备选证券 （N） 样本数量

N≤30 全部入选

1、确定自由流通市值覆盖率达到 85%的证券数
302、在 M 与 30 之间，选取最大值作为样本数
量。

1、确定自由流通市值覆盖率达到 85%的证券数
N>50 量，取大于等于该数值的最小的 10 的倍数 M；
2、在 M 与 N 之间，选取最小值作为固定样本
数量。

3、样本筛选

入围证券按照自由流通市值排名，依次入选，直至达到确定的样本数量。

4、指数计算

指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：

其中，样本权数调整方法参见指数计算与维护细则，权重调整因子见编制方案的“样本权重调整”。

标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司官方网站，网址：http://www.cnindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价
值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风
险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（2）ET……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。