中证诚通央企ESG指数由中国诚通控股集团有限公司定制,从国务院国资委下属央企上市公司中选取中证ESG评价三个维度计算的综合得分最高的50只上市公司证券作为指数样本,以反映ESG评价较优央企上市公司证券的整体表现。前五大权重行业分别为建筑、交通运输、电力设备及新能源、通讯和电子。
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与基准指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资诚通央企ESG指数的一个有效ETF工具产品。
为了保证产品的稳定运行,融通基金建立系统的ETF运作和管理流程。首先,建立“三人三系统”申购赎回清单文件(下文简称PCF)核查程序,即基金经理,PCF专员和基金会计三个人分别通过三套系统核查PCF的准确性;其次,在每天开盘前,查询市场上主要同类指数ETF现金替代标志设置情况,当本产品现金替代标志与市场同类产品出现差异时,逐一分析原因,确保现金替代标志设置无误;第三,每天开盘后一定时间内实时盯盘,盘中不定期监控,基金经理和研究员分别盯盘,监控本产品运行情况。
本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.02%,年化跟踪误差为0.45%,符合基金合同约定。主要是通过算法交易系统等方式,应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离,使得跟踪误差尽量小。同时,通过自建的指数基金日报表系统,及时对组合进行再平衡投资,以控制组合的跟踪误差。