公告日期：2024-10-12

华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证
券投资基金
更新的招募说明书
2024 年第 1 号
基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
二〇二四年十月华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书（更新）
重要提示
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根
据 2021 年 4 月 22 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞
中证沪港深品牌消费 50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1435号）
进行募集。 本基金的基金合同于 2021 年 11 月 17 日正式生效。
华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说
明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集
的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于
本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资
者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金的标的指数为中证沪港深品牌消费 50 指数。指数编制方案简介如下：
1、样本空间
香港市场：中证港股通综合指数样本
沪深市场：同中证全指指数的样本空间
2、选样方法
（ 1）对样本空间内的沪深市场证券，按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排
名靠后 20%的证券；对样本空间内的香港市场证券，剔除过去一年日均成交金额不足 1000 万
港元的证券；
（ 2）按照中证行业分类标准，选取可选消费（剔除汽车零配件、轮胎以及纺织品行业）、
主要消费、互联网服务以及电脑与外围设备行业的上市公司为消费主题空间；
（ 3）对消费主题空间内证券，分别计算以下四个财务基本面指标占该证券所属中证三级
行业所有证券该指标总和的百分比，并将所得四个指标的百分比简单算术平均值作为各只证券
的基本面综合得分 1：
➢营业收入：公司过去三年营业收入的均值；
➢经营活动现金流：公司过去三年经营活动现金流的均值；➢毛利：公司过去三年毛利的均值；
➢净资产：公司最新财报净资产；
（4）剔除各中证三级行业内基本面综合得分 1 排名后 50%的证券；
（5）对样本空间中剩余的证券，选取过去一年 ROE 最高的 100 只证券作为待选指数样本；
（ 6）在待选样本中，计算上市公司的稳健经营能力、盈利能力以及成长能力的评估得分，
然后按照 30%、 40%、 30%的权重将上述三项评估得分加权平均计算得到证券的综合得分。各
项评估得分具体计算方法如下（Rank 表示该指标的升序百分比排名）：
（6.1）稳健经营能力
稳健经营能力得分=Rank(指标 1)×60%+Rank(指标 2)×40%
➢指标 1=过去一年 ROE/过去三年 ROE 标准差
➢指标 2=过去一年经营活动现金流/过去三年经营活动现金流标准差
（6.2）盈利能力
盈利能力得分=Rank(指标 1)×60%+Rank(指标 2)×40%
➢指标 1=过去一年净利润/最新财报净资产
➢指标 2=过去一年毛利/过去一年营业收入
（6.3）成长能力
成长能力得分=Rank(指标 1)×50%+Rank(指标 2)×50%
➢指标 1=过去一年净利润增长率
➢指标 2=过去一年营业收入增长率
（7）根据上述各证券的综合得分，选取综合得分最高的 50 只证券作为指数样本；对于含
香港市场的样本公司，若样本公司经汇率调整后的沪深市场价格除以香港市场价格的价格比率
小于 1.05，则沪深市场样本入选，反之香港市场样本入选。
标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 中 证 指 数 有 限 公 司 网 站 ， 网 址 ：
www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判
断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎
回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的
特定风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。