本基金跟踪的标的指数中证沪港深500指数(指数代码:H30455,指数简称:沪港深500)发布于2014年11月28日,该指数选取沪港深交易所上市的互联互通范围内上市公司证券作为指数样本,以全面反映沪港深三地上市企业证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
1季度,美国CPI指数下降,但仍处在高位运行,通货膨胀的韧性较强,美国硅谷银行倒闭事件增加了全球金融市场的不确定性,美联储权衡通胀压力与金融市场的稳定,3月加息0.25%。国内出口增长压力大,耐用消费品增长低于预期,政府积极推出稳地产、稳消费政策,社会融资总额和信贷增长较快。中国香港市场受到境外发达市场和A股市场的共同影响,特别是在全球银行业动荡的背景下,香港市场走出震荡行情。
基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动商。目前,本基金的流动商包括中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。