公告日期：2023-10-24

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放
式指数证券投资基金2023年第3季度报
告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商 MSCI 中国 A 股国际通 ETF

场内简称 MSCI 招商（扩位证券简称：MSCI 中国 ETF 招商）

基金主代码 515160

交易代码 515160

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 3 日

报告期末基金份额总额 645,955,051.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略：

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。

2、债券投资策略：

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政
投资策略 政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预
期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策
略。

3、资产支持证券投资策略：

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的
资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付
风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。
4、股指期货投资策略：

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资
于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

5、国债期货投资策略：

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，
本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国
债期货提高投资组合运作效率。

6、融资及转融通投资策略：

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目
标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法
规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险
管理。届时基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、
……
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