公告日期：2025-01-21

招商中证国债及政策性金融债 0-3 年交易型开放式指数证券投资基金 2024
年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证国债及政策性金融债 0-3 年 ETF

场内简称 国债政金（扩位证券简称：国债政金债 ETF）

基金主代码 511580

交易代码 511580

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 17 日

报告期末基金份额总额 5,664,811.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标 化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不
超过 3%。

本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选取标
的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造
与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
的指数的有效跟踪。

（1）资产配置策略

投资策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在
降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指
数化的投资组合。本基金投资于标的指数成份券和备选
成份券的资产比例不低于基金资产净值的 80%，且不
低于非现金基金资产的 80%。

（2）债券投资策略

基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基

金将投资于流动性较好的指数成份券等债券，保证基金

资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据

宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未

来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。

业绩比较基准 中证国债及政策性金融债 0-3 年指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高……
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