公告日期：2025-09-18

永赢基金管理有限公司

永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式
指数证券投资基金

更新招募说明书

(2025 年第 1 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

二零二五年九月

重要提示

永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “本基金”）于2025年9月8日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1993 号文准予注册募集。本基金的基金合同和招募说明书已通过规定媒介进行了公开 披露。本基金的基金合同于2025年9月17日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以 本招募说明书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为上证AAA科技创新公司债指数，编制方案为：

1、样本空间

上证科技创新公司债指数系列的样本由满足以下条件债券构成：

（1）在上海证券交易所上市的科技创新公司债，不含私募品种，债券币种 为人民币；

（2）付息方式：固定利率付息或一次还本付息。

2、选样方法

在样本空间内，选取主体评级AAA、隐含评级AA+及以上的债券作为上证AAA 科技创新公司债指数样本。

3、指数计算

采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：

报告期指数=（报告期样本债券总市值+报告期债券派息）/除数×100

其中，报告期样本总市值=Σ[(净价+应计利息)×发行量]

该指数系列计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参 见计算与维护细则。

4、指数样本调整

（1）定期调整

上证科技创新公司债指数系列样本每月调整一次，定期调整生效日为每月首
个交易日，定期调整数据截止日为生效日前一交易日。

（2）临时调整

满足条件的新发债券自上市次日起进入指数。若样本发生摘牌等事件，视情 况自事件生效之日起剔除出指数；样本发生其他事件，参照计算与维护细则处 理。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn/。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场 风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险、本基金法律 文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、投资于本基 金的特有风险及其他风险等。投资于本基金的特有风险包括：（1）主要投资于 债券市场的风险；（2）指数化投资的风险，包括标的指数回报与债券市场平均 回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数发布时间较短的风险、标的指 数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误 差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服 务的风险等；（3）ETF 运作的风险，包括可接受债券认购导致的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风 险、组合证券停牌的风险、成份券违约的风险、投资人申购失败的风险、投资人 赎回失败的风险、申购赎回清单相关风险、申购赎回的代理买卖风险、基金份额 赎回对价的变现风险、套利风险、基金分红特殊安排的风险、第三方机构服务的 风险、退市风险等；（4）投资特定品种（包括国债期货、资产支持证券、信用 衍生品等）的特有风险等。

本基金为债券型基金，理论上其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及备选 成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风 险提示”部分。

本基金……
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