公告日期：2025-10-28

兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金
2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：2025 年 10 月 28 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证资管金麒麟现金添利货币

基金主代码 970192

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 11 日

报告期末基金份额总额 7,220,704,346.66 份

投资目标 本基金在不影响客户正常证券交易的前提下，将客户资金账户中的闲
置保证金转换为基金份额，通过投资于银行存款组合及其他具有良好
流动性的短期金融工具，在保证资金安全性和充分流动性的情况下，
力求为投资者获取合理收益。

投资策略 第一，在资产投资策略上，主要包括资产配置策略、利率预期策略、
利率品种投资策略、信用品种投资策略、银行定期存款投资策略、杠
杆投资策略。本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策
变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益
率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险
特征，对基金资产组合进行积极管理。

第二，在流动性管理策略上，本基金将紧密关注申购/赎回现金流变
化情况、季节性资金流动等影响基金流动性管理的因素，建立组合流
动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。

本基金将通过对市场结构、市场冲击情况、主要资产流动性变化跟踪
分析等多种方式对流动性进行定量定性分析，在进行组合优化时增加
流动性约束条件，在兼顾基金收益的前提下合理地控制资产的流动性
风险，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比
例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等
方式提高基金资产整体的流动性。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金作为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 兴证证券资产管理有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

注：2022 年 10 月 11 日，“兴证资管金麒麟现金添利集合资产管理计划”变更为“兴证资管金麒
麟现金添利货币型集合资产管理计划”。2……
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