公告日期：2024-10-25

兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产
管理计划

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证资管金麒麟现金添利货币

基金主代码 970192

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 11 日

报告期末基金份额总额 3,062,459,187.42 份

投资目标 本集合计划在不影响客户正常证券交易的前提下，将客户资金账户中
的闲置保证金转换为产品份额，通过投资于银行存款组合及其他具有
良好流动性的短期金融工具，在保证资金安全性和充分流动性的情况
下，力求为投资者获取合理收益。

投资策略 第一，在资产投资策略上，主要包括资产配置策略、利率预期策略、
利率品种投资策略、信用品种投资策略、银行定期存款投资策略、杠
杆投资策略。本集合计划将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币
政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与
收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和
风险特征，对集合计划资产组合进行积极管理。第二，在流动性管理
策略上，本集合计划将紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性
资金流动等影响集合计划流动性管理的因素，建立组合流动性监控管
理指标，实现对集合计划资产流动性的实时管理。本集合计划将通过
对市场结构、市场冲击情况、主要资产流动性变化跟踪分析等多种方
式对流动性进行定量定性分析，在进行组合优化时增加流动性约束条
件，在兼顾集合计划收益的前提下合理地控制资产的流动性风险，综
合平衡集合计划资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通

过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提
高集合计划资产整体的流动性。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本集合计划作为货币型集合资产管理计划，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型集合资产管理计划、混合型集合资产管理计划、债券
型集合资产管理计划。

基金管理人 ……
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