公告日期：2023-07-21

兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划2023年第二季度报告
S1重要提示集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2023年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。§2基金产品概况基金简称兴证资管金麒麟现金添利货币交易代码970192基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年10月11日2,045,932,508.17份报告期末基金份额总额本集合计划在不影响客户正常证券交易的前提下，将客户资金账户中的闲置保证金转换为产品份额，通过投资于银行存款组合及其他具有良好流动性的短期金融工具，在保证资金安全性和充分流动性的情况下，力求为投资者获取合理收益。投资目标第一，在资产投资策略上，主要包括资产配置策略、利率预期策略、利率品种投资策略、信用品种投资策略、银行定期存款投资策略、杠杆投资策略。本集合计划将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对集合计划资产组合进行积极管理。投资策略第二，在流动性管理策略上，本集合计划将紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响集合计划流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对集合计划资产流动性的实时管理。本集合计划将通过对市场结构、市场冲击情况、主要资产流动性变化跟踪分析等多种方式对流动性进行定量定性分析，在进行组合优化时增加流动性约束条件，在兼顾集合计划收益的前提下合理地控制资产的流动性风险，综合平衡集合计划资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高集合计划资产整体的流动性。同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后）。业绩比较基准本集合计划作为货币型集合资产管理计划，其长期平均风险和预期收益率低于股票型集合资产管理计划、混合型集合资产管理计划、债券型集合资产管理计划。风险收益特征基金管理人兴证证券资产管理有限公司基金托管人中国证券登记结算有限责任公司注：1、管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对兴证资管金麒麟现金添利集合资产管理计划进行了规范，并在收到中国证监会准予兴证资管金麒麟现金添利集合资产管理计划合同变更的回函后，完成了向产品持有人的意见征询。《兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》于2022年10月11日生效。“兴证资管金麒麟现金添利集合资产管理计划”正式更名为“兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划”(以下称本集合计划）。2、投资者依据原《兴证资管金麒麟现金添利集合资产管理计划资产管理合同》参与集合计划获得的兴证资管金麒麟现金添利集合资产管理计划份额，自2022年10月11日起全部自动转换为兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划份额。S3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2023年4月1日-2023年6月30日）1.本期已实现收益5,959,720.012.本期利润5,959,720.013.期末基金资产净值2, 045,932, 508.17

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