本报告期内,本基金标的指数中证云计算与大数据主题指数上涨7.03%,市场整体呈现先涨后跌的态势,其中沪深300指数下跌1.21%,中证500指数上涨2.31%。
行业方面,有色金属、汽车、机械设备、计算机和钢铁等行业指数涨幅较大,煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰和房地产等行业指数涨幅靠后。
中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司A股作为样本股,以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。主要权重行业为计算机、通信,以及少量传媒、电力设备等行业。
本基金核心投资策略是在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化,运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证云计算与大数据主题指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证云计算与大数据主题指数的一个有效工具。我们通过算法交易系统、跟踪误差分析系统、以及自建的指数基金日报表系统,有效控制跟踪误差,严控指数组合投资风险。
本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.06%,年化跟踪误差为1.09%,符合基金合同约定,本报告期内跟踪误差分析如下:
1、通过算法交易系统等方式,应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离,并进一步考量LOF基金的资金交收特点,使得跟踪误差尽量小。
2、通过积极参与新股投资,剔除或低配少量的评估风险较大的成分股,以力求增加正向收益。
3、通过合理规划,降低费用和备付金等划转行为对跟踪误差的影响。
4、通过自建的指数基金日报表系统,及时对组合进行再平衡投资,以控制组合的跟踪误差。
5、本报告期内,无成分股定期调整,无长期停牌成分股,不涉及相关投资操作和跟踪误差影响。