在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用量化投资策略进行指数增强和风险管理,并通过量化模型根据股票的基本面信息以及风险预警指标动态调整资产配置的比例。本报告期内指数增强模型主要在成长、分析师一致预期等因子上进行超额配置,并通过技术面和财务预警模型对可能出现业绩下滑的股票适时予以降低仓位甚至剔除,在有效控制基金跟踪误差的前提下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。
随着2025年初以来随着以人工智能主题为代表的成长股开始反弹,在市场流动性充裕的背景下,加大对成长股风格的配置,满足持有的现金不低于基金资产净值5%的前提下,逐渐提高了股票仓位,同时提高了组合在成长风格因子和行业上的暴露程度。
本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.07%,年化跟踪误差为1.23%,符合基金合同约定。