公告日期：2025-09-09

大成中证 AAA 科技创新公司债
交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二五年九月

重 要 提 示

大成中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
经中国证监会 2025 年 9 月 8 日证监许可【2025】1988 号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证 AAA 科技创新公司债指数，标的指数相关信息如下：

1、选样空间

（1）在沪深交易所上市的科技创新公司债，不含私募品种，债券币种为人民币；

（2）付息方式：固定利率付息或一次还本付息。

2、选样方法

该指数选取样本空间中主体评级 AAA，隐含评级 AA+及以上的科技创新公司债作为指
数样本。

3、指数计算

指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：

其中，报告期样本总市值=∑[(净价+应计利息)×发行量]。

该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见中证指数有限公司发布的计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn 。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为债券型基金、混合型基金、股票型基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平
高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

本基金属于指数基金，采用分层抽样复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场组合相似的风险收益特征。同时，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达到约定目标、指数编制机构停止服务、成份券违约或停牌等潜在风险。基金的特定风险详见本招募说明书“风险揭示”章节。

本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。

本基金投资中的风险包括但不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、操作或技术风险、本基金的特定风险等。

本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者应当通过本基金管理人或其它销售机构购买本基金，基金销售机构名单详见本基金份额发售公告或基金管理人网址公示。

目 录

重 要 提 示......2
目 录......4
一、绪 言...……
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