公告日期：2025-12-11

山证资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书

山证资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金

招募说明书

基金管理人：山证（上海）资产管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

二零二五年十二月

山证资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书

【重要提示】

一、本基金经中国证券监督管理委员会[2025]年[11]月[19]日证监许可[2025]2570 号
《关于准予山证资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金注册的批复》注册募集。

二、基金管理人保证《山证资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募
说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

三、本基金的标的指数为中证同业存单 AAA 指数。

中证同业存单 AAA 指数由中证指数有限公司编制发布，该指数样本由在银行间市场上
市的主体评级为 AAA、发行期限 1 年及以下的同业存单组成。指数采用市值加权计算，以反映信用评级为 AAA 的同业存单的整体表现。

（1）样本选取方法

中证同业存单 AAA 指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

①种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

②发行期限：1 年及以下；

③主体评级：AAA；

④付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

（2）指数计算

中证同业存单 AAA 指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：

报告期指数=（报告期样本总市值+报告期样本派息及再投资）/除数×100

其中，报告期样本总市值=Σ（全价×发行量×权重因子），全价=净价+应计利息。
该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

山证资管中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 招募说明书

四、投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。