公告日期：2025-10-28

国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)

2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和本基金基金合同的有关约定，本基金管
理人经与基金托管人协商一致，决定自 2025 年 8 月 11 日起对本基金增加 D 类基金份额，并
相应修改基金合同和托管协议的部分条款。具体可查阅本基金管理人于 2025 年 8 月 8 日发
布的《关于国泰大宗商品配置证券投资基金（LOF）增加 D 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 07 月 01 日起至 2025 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰大宗商品(QDII-LOF)

场内简称 国泰商品 LOF

基金主代码 160216

交易代码 160216

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 3 日

报告期末基金份额总额 1,110,831,978.40 份

本基金通过在大宗商品各品种间的分散配置以及在商
品类、固定收益类资产间的动态配置，力求在有效控制
投资目标

基金资产整体波动性的前提下分享大宗商品市场增长
的收益。

本基金的投资策略为首先确定基准配置比例，包括商品
类、固定收益类资产间的大类资产配置比例和各商品品
种间的品种配置比例，然后以基准配置比例为参照构建
投资组合，最后根据市场波动性调整固定收益类资产比
投资策略 例，以求将投资组合的整体风险控制在特定的水平以
内。

本基金主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、商品
类基金投资策略；3、固定收益类资产投资策略；4、衍
生品投资策略。

国泰大宗商品配置指数（全收益指数）（注：以人民币
业绩比较基准

计价计算）

本基金为基金中基金，基金管理人力求将基金年化波动
风险收益特征 率控制在特定的水平（年化 15%）以内。因此本基金属
于证券投资基金中的较高预期风险和预期收益的基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

英文名称：State Street Bank and Trust Company

境外资产托管人

中文名称：美国道富银行

下属分级基金的基金简称 国泰大宗商品（QDII-LOF）A ……
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