公告日期：2026-01-22

金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰中证全指自由现金流指数

基金主代码 024777

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 9 月 2 日

报告期末基金份 408,878,958.16 份
额总额

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指自由现金

投资目标

流指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份

股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数

投资策略 成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导

致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可

采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调

整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。主要

投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、港股通标

的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资

产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参与转融通

业务的投资策略和参与融资业务的投资策略。

业绩比较基准 中证全指自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率

（税后）×5%

本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基

金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，

主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指

风险收益特征 数相似的风险收益特征。

本基金资产可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制

下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异

带来的特有风险。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的 金鹰中证全指 金鹰中证全指 金鹰中证全 金鹰中证全

自由现金流指 自由现金流指 指自由现金 指自由现金

基金简称 数 A 数 B 流指数 C 流指数 D

下属分级基金的 024777 024778 024779 024780

交易代码

报告期末下属分 80,944,936.26 290,829,313.2 36,591,740. 512,968.68

份 0 份 02 份 份

级基金的份额总
额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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