公告日期：2025-07-03

华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书
基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二五年七月

目录

重要提示...... 2
第一部分 绪言......5
第二部分 释义......6
第三部分 基金管理人 ...... 12
第四部分 基金托管人 ...... 24
第五部分 相关服务机构 ...... 27
第六部分 基金的募集 ...... 29
第七部分 基金合同的生效 ...... 34
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 35
第九部分 基金的投资 ...... 47
第十部分 基金的财产 ...... 57
第十一部分 基金资产估值 ...... 58
第十二部分 基金的收益与分配 ...... 65
第十三部分 基金费用与税收 ...... 67
第十四部分 基金的会计与审计 ...... 71
第十五部分 基金的信息披露 ...... 72
第十六部分 侧袋机制 ...... 80
第十七部分 风险揭示 ...... 83
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 95
第十九部分 基金合同内容摘要 ...... 97
第二十部分 基金托管协议的内容摘要...... 124
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 140
第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式...... 142
第二十三部分 备查文件...... 143

重要提示

华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简
称“本基金”）的募集申请经中国证监会 2025 年 6 月 19 日证监许可【2025】1285
号文准予募集注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证全指自由现金流指数及其未来可能发生的变更。指数编制方案简介如下：

1、样本空间

同中证全指指数的样本空间

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 80%。

3、选样方法

（1）对于样本空间中符合可投资性筛选条件的证券，选取同时满足以下条件的上市公司证券作为待选样本：

？按照中证一级行业分类，不属于金融或地产行业；

？自由现金流和企业价值均为正，其中自由现金流=过去一年经营活动产生的现金流量净额？过去一年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，企业价值=公司总市值+总负债？货币资金；

？连续 5 年经营活动产生的现金流量净额为正；

？盈利质量由高到低排名位于样本空间前 80%，其中盈利质量 = (过去一年
经营活动产生的现金流量净额 ？ 过去一年营业利润)/总资产；

（2）将待选样本按照自由现金流率由高到低排名，选取排名前 100 的证券作为指数样本，其中自由现金流率 = 自由现金流/企业价值。

4、指数计算

指数计算公式为：

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使指数样本采用自由现金流加权，单个样本权重不超过 10%。

5、指数样本和权重调整

（1）定期调整

指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年 3 月、6 月、9 月
和 12 月的第二个星期五的下一交易日。

权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

（2）临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为 ETF联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金为华富中证全指自由现金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。