公告日期：2025-06-18

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

招募说明书

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基
金招募说明书

重要提示

华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基
金”）根据 2025 年 6 月 6 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华
泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可[2025] 1203 号）的注册，进行募集。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的标的指数为中证全指自由现金流指数。指数编制方案简介如下：

1、样本空间

同中证全指指数的样本空间

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 80%。

3、选样方法

（1）对于样本空间中符合可投资性筛选条件的证券，选取同时满足以下条件的上市公司证券作为待选样本：

？ 按照中证一级行业分类，不属于金融或地产行业；

？ 自由现金流和企业价值均为正，其中自由现金流=过去一年经营活动产生的现金流量净
额？过去一年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，企业价值=公司总
市值+总负债？货币资金；

？ 连续 5 年经营活动产生的现金流量净额为正；

？ 盈利质量由高到低排名位于样本空间前 80%，其中盈利质量=(过去一年经营活动产生
的现金流量净额？过去一年营业利润)/总资产

（2）将待选样本按照自由现金流率由高到低排名，选取排名前 100 的证券作为指数样本，
其中自由现金流率=自由现金流/企业价值

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金为华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华泰
柏瑞中证全指自由现金流 ETF”或“目标 ETF”）的联接基金，其投资目标是紧密跟踪业绩比
较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产
净值的 90%。本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生
波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：本
基金特有风险，主要包括指数下跌风险、目标 ETF 的风险、标的指数的风险、跟踪偏离风险、
跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、股指
期货的投资风险、股票期权的投资风险、资产支持证券的投资风险、存托凭证的投资风险、融
资及转融通证券出借业务的风险、投资科创板股票的风险、北交所股票的投资风险；投资组合
的风险，主要包括系统性风险、非系统性风险和流动性风险等；管理风险；投资合规性风险；
本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；以及其他风险。

本基金是 ETF 联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场

基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，因此，本基金的业绩
表现与中证全指自由现金流指数的表现密切相关。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境
内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交
易机制相关的特有风险。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括与基础资产相关的风险以及与
资产支持证券相关的风险。与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人
的风险等，以及与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿
付及延期偿付……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。