公告日期：2025-06-17

大成中证全指自由现金流交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金
招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

重 要 提 示

大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称
“本基金”）经中国证监会 2025 年 6 月 6 日证监许可【2025】1204 号文予以注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金投资于证券市
场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。本基金的具体风险详见“风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资科创板股票。

本基金资产投资于科创板股票时，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。

本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金可参与股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品交易，金融衍生品是一种
金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。

本基金为指数型基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌、退市等潜在风险，详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金的标的指数为中证全指自由现金流指数。指数编制方案简介如下：

（1）样本空间

同中证全指指数的样本空间

（2）可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 80%。

（3）选样方法

1）对于样本空间中符合可投资性筛选条件的证券，选取同时满足以下条件的上市公司证券作为待选样本：

？ ？按照中证一级行业分类，不属于金融或地产行业；

？ 自由现金流和企业价值均为正，其中自由现金流 = 过去一年经营活动产生的现金
流量净额 ？ 过去一年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，企
业价值 = 公司总市值 + 总负债 ？ 货币资金；

？ ？连续 5 年经营活动产生的现金流量净额为正；

？ 盈利质量由高到低排名位于样本空间前 80%，其中盈利质量 = (过去一年经营活
动产生的现金流量净额 ？ 过去一年营业利润)/总资产；

2）将待选样本按照自由现金流率由高到低排名，选取排名前 100 的证券作为指数样
本，其中自由现金流率 = 自由现金流/企业价值。

（4）指数计算

指数计算公式为：

报告期指数=报告期样本的调整市值/除数*1000

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。