公告日期：2025-06-16

农银汇理中证 800 自由现金流指数型

证券投资基金

招募说明书

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二五年六月

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2025年5月9日证监许可[2025]1005号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证800自由现金流指数。

编制方案为：

1、样本空间

中证 800 指数样本

2、选样方法

（1）从样本空间中选取同时满足以下条件的上市公司证券作为待选样本：
①按照中证一级行业分类，不属于金融或房地产行业；

②自由现金流和企业价值均为正，其中自由现金流=过去一年经营活动产生的现金流量净额？过去一年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金，企业价值=公司总市值+总负债？货币资金；

③连续 5 年经营活动产生的现金流量净额为正；

④盈利质量由高到低排名位于样本空间前 80%，其中盈利质量=（过去一年经营活动产生的现金流量净额？过去一年营业利润）/总资产；

（2）将待选样本按照自由现金流率由高到低排名，选取排名前 50 的证券作为指数样本，其中自由现金流率=自由现金流/企业价值。

3、指数计算

中证800自由现金流指数的计算公式为：

报告期指数 = 报告期样本的调整市值 × 1000

除数

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的 计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使 指数样本采用现金流加权，单个样本权重不超过10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站
（http://www.csindex.com.cn）。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：投资组合风险，操作风险，管理风险，合规性风险，本基金的特有风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等。

本基金为股票型基金，其预期的风险与收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目
标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见本基金招募说明书。

本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。

本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证
券，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但由于资产支持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。

本基金可参与融资业务，具有可能放大投资损失的风险、利率变动带来的成本加大风险、利率变动带来的成本加大风险、强制平仓风险、外部监管风
险、融资业务的流动性风险、融资业务的信用风险。

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风
险、信用风险、市场风险等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。
侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。