公告日期：2025-10-28

东兴中证A500指数增强型证券投资基金

2025年第3季度报告

2025年09月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2025年10月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年7月1日起至2025年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴中证A500指数增强

基金主代码 024274

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年07月01日

报告期末基金份额总额 66,899,987.44份

本基金为指数增强型基金，在力求对中证A500指数进行
投资目标 有效跟踪的基础上，本基金通过数量化的方法精选个股，
在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越
业绩比较基准的投资回报。

1、资产配置策略

本基金属于指数增强型基金，力求控制本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。同时在严格控制风险、
保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投
投资策略 资回报。

2、股票投资策略

本基金为指数增强型基金，以中证A500指数为标的指数，
基金股票投资方面将主要采用指数增强投资策略，在严
格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超
额收益。

本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建
基本投资组合的同时，结合多因子量化选股和投资组合
优化等方法对投资组合进行优化，力求实现超越业绩比
较基准的投资收益。

3、港股通标的股票投资策略

4、债券投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、股指期货投资策略

7、股票期权投资策略

8、可转换债券投资策略

9、可交换债券投资策略

10、国债期货投资策略

11、证券公司短期公司债券投资策略

12、存托凭证的投资策略

13、融资、转融通证券出借业务投资策略

业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。