公告日期：2025-10-28

苏新上证科创板综合指数增强型证券投资基金
2025 年第 3 季度报告

2025 年 09 月 30 日

基金管理人:苏新基金管理有限公司

基金托管人:华鑫证券有限责任公司

报告送出日期:2025 年 10 月 28 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华鑫证券有限责任公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 27 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025年 7月 1 日起至9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 苏新上证科创综指增强

基金主代码 023937

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 05 月 20 日

报告期末基金份额总额 111,011,754.63 份

本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩
投资目标 比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追
求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳
健增值。

本基金属于指数增强型股票基金，力求控制本基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，
年化跟踪误差不超过 7%；同时通过量化策略进行投资组合管

理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的
长期增值。

本基金指数化投资以标的指数的构成为基础，通过对各成份股
投资策略 权重偏离的控制，实现对标的指数的跟踪。本基金利用基金管
理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回报，在力争有效
控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合，其中股票
选择以指数成份股及备选成份股为主，同时适当投资于非成份
股，并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股
票，对投资组合构成及权重进行优化调整。

本基金的投资策略主要包括：股票（含存托凭证）投资策略、

债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与股指期货交易策
略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务投资策略。

业绩比较基准 上证科创板综合指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税

后)*5%

本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业
风险收益特征 ……
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