公告日期：2025-10-27

安信上证科创板综合指数增强型发起式证
券投资基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信上证科创综指增强发起

基金主代码 023908

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 5 月 13 日

报告期末基金份额总额 86,731,682.07 份

投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基
金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法
追求超越标的指数的业绩水平。

投资策略 本基金为股票指数增强型基金，主要利用量化选股模型，在保持
对标的指数紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收
益。指数化被动投资策略以成份股在标的指数中的权重为基础，
通过控制股票组合中各股票相对其在标的指数中权重的偏离，实
现对跟踪误差的控制，进行指数化投资。量化增强策略主要采用
三大类量化模型分别用以评价股票超额收益预期、控制风险和优
化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，
产出投资组合，以追求超越标的指数表现的业绩水平。在债券和
货币市场工具投资方面，将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，
综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。
此外，本基金还将采用衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、
参与融资及转融通证券出借业务策略等，更好地实现本基金的投
资目标。

业绩比较基准 上证科创板综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基

金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过
跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司
相似的风险收益特征。本基金若通过港股通投资于香港证券市场，
会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制……
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