公告日期：2025-05-22

兴业中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金

招募说明书

（由兴业中证 A500 指数型证券投资基金变更而来）

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

重要提示

兴业中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金由兴业中证 A500
指数型证券投资基金变更而来。兴业中证 A500 指数型证券投资基金经中国证券
监督管理委员会 2025 年 3 月 19 日证监许可【2025】540 号《关于准予兴业中证
A500 指数型证券投资基金注册的批复》进行募集，《兴业中证 A500 指数型证券
投资基金基金合同》于 2025 年 4 月 29 日正式生效。

自 2025 年 5 月 23 日起，兴业中证 A500 指数型证券投资基金正式变更为兴
业中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金，《兴业中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，原《兴业中证 A500 指数型证券投资基金基金合同》自同日起失效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对兴业中证 A500 指数型证券投资基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。

本基金标的指数为目标 ETF 的标的指数，即中证 A500 指数。该指数以 2004
年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。指数编制方法如下：

1、样本空间

同中证全指指数的样本空间。

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结果在 C 及以下的上市公司证券；

（2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：

样本空间内总市值排名前 1500；属于沪股通或深股通证券范围；对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于 2%。

（3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本空间内排名前 1%的证券作为指数样本。

（4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数量证券，使样本数量达到 500 只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致。

4、指数计算

指数计算公式为：

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%，前五大样本权重合计不超过 40%。

5、指数样本和权重调整

（1）定期调整

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第
二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。每次调整的样本比例一般不超过 10%。定期调整设置缓冲区，若主板老样本在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于 1%，仍作为待选样本；选样方法（4）
中的入选顺序在前 400 名的新样本优先进入，在前 600 名的老样本优先保留。

（2）临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪股通或深股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：https://www.csindex.com.cn/。

本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪……
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