公告日期：2025-09-11

永赢基金管理有限公司
永赢中证港股通央企红利交易型开放式
指数证券投资基金联接基金

招募说明书

（由永赢中证港股通央企红利指数型证券投资

基金转型而来）

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二五年九月

重要提示

永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金于2025年2月11日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕277号文准予注册募集，《永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金合同》于2025年8月26日生效。自2025年9月11日起，永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金根据《永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金合同》的约定，转型为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金（转型更名前）募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证港股通央企红利指数，编制方案为：

1、样本空间

中证港股通综合指数样本

2、可投资性筛选

对样本空间内证券，计算每月的日换手率中位数作为月换手率，剔除过去12 个月或过去 3 个月平均月换手率不足 0.1%的证券，除非该证券过去一年日均成交金额大于 5000 万港元。

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合流动性筛选条件的证券，选取中央企业实际控制的上市公司证券；

（2）选取过去三年连续分红且过去三年股利支付率的均值和过去一年股利支付率均大于 0 且小于 1 的上市公司证券作为待选样本；

（3）在上述待选样本中，按照过去三年平均股息率由高到低排名，选取排名靠前的 50 只证券作为指数样本。

4、指数计算

公式为：

其中，调整市值＝Σ(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1之间，以使样本采用股息率加权，同时单个样本权重不超过 10%。

5、指数样本和权重调整

（1）定期调整

指数样本每年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 12 月的第二个星期五的下一交易日。

权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

（2）临时调整

当特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址为：www.csindex.com.cn。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF，实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险
评价可能不一致的风险、本基金特有的风险以及其他风险等，具体风险详见招募说明书“风险提示”部分。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非标的指数成份股（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。