公告日期：2025-07-18

安信中证 A500 指数增强型证券投资基金
2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 29 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信中证 A500 指数增强

基金主代码 023501

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 78,253,678.19 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的
基础上，通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与
风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产
的长期增值。

投资策略 本基金为股票指数增强型基金，主要利用量化选股模型，在保持对
标的指数紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。
指数化被动投资策略以成份股在标的指数中的权重为基础，通过控
制股票组合中各股票相对其在标的指数中权重的偏离，实现对跟踪
误差的控制，进行指数化投资。量化增强策略主要采用三大类量化
模型分别用以评价股票超额收益预期、控制风险和优化交易。基于
模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，产出投资组合，
以追求超越标的指数表现的业绩水平。在债券投资方面，将以宏观
形势及利率分析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照
指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实施情况，以及
国际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利率水平变
化趋势与幅度，进行定量评价。此外，本基金还将采用衍生品投资
策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策
略等，更好地实现本基金的投资目标。

业绩比较基准 中证 A500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标
的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风
险收益特征。

本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投
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