公告日期：2025-07-21

金鹰中证 A500 指数型发起式证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 25 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰中证 A500 指数发起

基金主代码 023333

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 310,960,667.59 份

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证 A500
投资目标

指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的
90%，投资于标的指数成份股及备选成份股的资产
投资策略 不低于非现金资产的 80%，投资港股通标的股票的
比例不超过本基金股票资产的 10%；每个交易日日
终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需
缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在

一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的 5%；本基金将结合对宏观经济走势、政策
走势、证券市场环境等因素的分析，合理确定投资
组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化
动态调整。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标
的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪
误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负
面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先
的原则， 履行内部决策程序后及时对相关成份股
进行调整。

中证 A500 指数收益率×95%+银行活期存款利率
业绩比较基准

（税后）×5%

本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为
指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
风险收益特征 表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。