公告日期：2026-01-22

富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金

二 0 二五年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 兴业银行股份有限公司

报告送出日期： 2026 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 10 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国中债优选投资级信用债指数发起式

基金主代码 022764

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 7,111,693,908.59 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数
中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构
造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化
跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
投资策略 误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进
一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数
编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行
内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 本基金的优化抽样复制策略、替
代性策略、债券等固定收益类资产的投资策略、国债期货投资策略、信用衍生
品投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债-优选投资级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型
风险收益特征 基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基金，主要投资于标的指数成份券
及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 富国中债优选投资级信用债指数 富国中债优选投资级信用债指数发起式 C
发起式 A

下属分级基金的交易代码 022764 022765

报告期末下属分级基金的份额 6,466,976,8……
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