1 量化与小市值共振的投资策略。

主持人Sunny介绍了当前市场情绪回暖，热点板块轮动加速的行情特点。他指出小市值标的在下半年科技创新主线带动下表现较好，市场风险偏好提升时往往具有更高弹性。当前资金正在挖掘更广泛机会，行业主题呈现轮动扩散特征，细分领域优质标的迎来机会。

2 聚焦小市值和量化策略应对行业轮动。

Sunny指出当前市场环境有利于通过量化策略捕捉成长板块机会。他分析了小市值风格占优的原因，包括宏观政策、市场流动性等因素，强调小市值公司与新兴产业高度关联，如AI、机器人等。太平量化选股产品采用小市值加量化双轮驱动策略，旨在把握行业轮动机会。

3 政策和流动性推动小市值标的。

Sunny分析了小市值标的受追捧的三个原因。首先，政策红利支持专精特新中小企业的发展，这些企业主要分布在中证1000等小盘指数中。其次，市场流动性分散，缺乏明确主线，资金涌入小市值板块寻求机会。最后，传统高收益资产吸引力下降，部分资金流入股市，推动小市值标的行情。

4 量化策略赋能小市值投资。

太平基金嘉宾Sunny分析了小市值股票今年表现强势的三重原因：宏观背景、市场流动性和资金交易行为。他指出量化策略通过数学模型在全市场扫描，能有效规避个股风险，捕捉小市值板块机遇，特别适合波动大、个体差异显著的小盘股投资。

5 量化策略解决选股与风控难题。

Sunny指出量化策略通过多因子阿尔法模型高效筛选小市值股票，从11000多个因子中评估股票潜力，同时严格管理风险以控制收益波动。太平量化选股产品利用该系统实现广覆盖、多维度的客观筛选，捕捉市场机会。

6 小市值股票筛选与风险控制策略。

Sunny介绍了小市值股票的筛选方法，强调收益潜力与风险控制并重。他提到通过行业中性策略分散配置，避免单一行业过度押注，同时允许一级行业灵活偏离。市值中性化策略防止组合过度集中于流动性差的超小盘股。此外，引入AI舆情预警系统，实时监控市场信息，以识别潜在风险。

7 量化策略的交易成本管理和产品介绍。

sunny解释了量化策略的高频交易特性及成本控制的重要性，强调通过精细的模型测算交易费用和市场冲击。他重点介绍了太平量化选股产品，该产品采用小市值加量化选股策略，聚焦中小市值企业成长潜力，运用多因子模型和风险控制模型力争超额收益。产品适合风险等级R3、承受能力C3以上的投资者，由基金经理张子泉管理。

8 张子晨分享量化投资理念。

张子晨是太平基金的量化基金经理，投资理念基于三点：依靠模型决策，避免情绪干扰；接受并管理市场波动；长期持有，淡化择时。他强调理解策略逻辑比短期预测更重要。近期市场风险偏好回升，小市值风格占优，量化策略环境有利。未来基金将采用小市值选股策略，捕捉结构性机会。

9 太平量化选股策略介绍及风险提示。

Sunny介绍了太平量化选股产品采用小市值加量化选股的策略，并解释了今年选择该策略的原因。他提醒投资者注意该基金风险等级为R3，适合C3级以上风险承受能力的投资者，强调投资需谨慎，过往业绩不代表未来表现。最后，他建议投资者根据自身风险承受能力选择合适产品，并欢迎在讨论区提出疑问。