公告日期：2025-04-21

嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数
证券投资基金更新招募说明书

【本基金不向个人投资者公开销售】

(2025年04月21日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国
证监会 2024 年 4 月 8 日证监许可[2024]567 号《关于准予嘉实中债绿色普惠主题金融债券
优选指数证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于 2024 年 6 月 3 日正式生
效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券暂停上市、停牌或违约等潜在风险。

本基金标的指数为中债绿色普惠主题金融债券优选指数。

中债绿色普惠主题金融债券优选指数成分券由在境内公开发行且上市流通、发行期限 5
年及以下的支持绿色金融及普惠金融国家战略落地的债券品种组成。

中债绿色普惠主题金融债券优选指数成分券由满足以下条件的债券构成：

（1）成分券种类：募集资金明确投向绿色、小微企业、三农、脱贫攻坚、大众创业、万众创新领域的商业银行债券及绿色政策性金融债券，不包含二级资本债券、次级债。

（2）信用评级：主体评级为 AAA，信用债中债市场隐含评级 AAA-及以上；

（3）上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所；

（4）发行方式：公开发行；

（5）成分券剩余期限：一个月以上（含一个月）、五年以下（含五年），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取；

（6）成分券币种：人民币

（7）付息方式：无限制

（8）发行期限：5 年以下（含 5 年）

（9）含权债：不包含含权债，不包含永续债及可续期债

（10）取价源：以中债估值为参考(价格偏离度参数为 0.1%)，优先选取合理的最优市
场价格，若无则直接采用中债估值。指数成分券中，不同场所流通的同一支券作为不同券处理。

（11）成分券权重：市值法加权，单一发行人的市值权重上限为 10%，若有单一发行人
市值权重超过 10%，则压缩其权重至 10%。有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中央国债登记结算有限责任公司网站，网址：www.chinabond.com.cn。

本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。

基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额……
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