公告日期：2025-04-09

鹏扬中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
更新的招募说明书

（2025 年第 1 号）

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据2024年2月19日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬中债0-3年政策性金 融债指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2024]315号）进行募集。本基金基金合同 于2024年4月9日正式生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金不同于银行储蓄与债券，投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资 有风险，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，投资人认购或申购基金时应 认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基 金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资人需充分了解本基金的产品特 性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理 风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、基金管理人职责终止风险、本基金特有 风险和其他风险等。本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在 基金份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启用侧袋机制，具体详见招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人 将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相 关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临标的指数回报与相应市场平均回报偏离的 风险、标的指数波动、跟踪误差控制未达约定目标、标的指数变更、指数编制机构停止服务、 成份券停牌或违约等潜在风险。具体风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外。法律法规及监管机构另有规 定的，从其规定。

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、流动性风险、 投资集中度风险等。

本基金可投资国债期货，如果投资，期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠
杆性，当出现不利行情时，相关行情微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货 采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可 能给投资带来重大损失。

基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净 值低于5000万元情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序进行清算， 此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。同时，未来若出现标的指数不符合要求 （因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、 监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，若基金管理人根据监管部门的要求， 需要召开基金份额持有人大会，而基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同终止。因此，基金份额持有人可能面临基金清盘的风险。

本基金标的指数为中债-0-3年政策性金融债指数。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中央国债登记结算有限责任公司网站，网 址：www.chinabond.com.cn

本招募说明书基金管理人相关信息截止日为2025年3月28日，有关财务数据和净值表现 数据截止日为2024年12月31日（财务数据未经审计），其余所载内容截止日为2025年3月10 日。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。