公告日期：2024-11-06

华宝中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金
招募说明书（更新）

2024 年临时更新

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人: 兴业银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2023 年 11 月 14 日证监许可【2023】2562 号文注
册，进行募集。

基金管理人保证《华宝中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》(以下
简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的标的指数为中债-0-3 年政策性金融债指数，指数编制方法如下：

（1）债券种类：政策性银行债，不包括二级资本债、次级债

（2）上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

（3）发行方式：公开发行

（4）债券剩余期限：0 年-3 年（包含 3 年），含权债剩余期限按中债估值推荐方向选
取

（5）债券币种：人民币

（6）付息方式：附息式固定利率、利随本清固定利率、贴现、零息

（7）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优市
场价格，若无则直接采用中债估值。指数成份券中，不同流通场所的同一支券作为不同券处理。

（8）样本券权重：市值法加权

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网，网址：
http://yield.chinabond.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素对证券市场价格产生影响而形成的市场风险、流动性风险、本基金的特有风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金，高
于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形之一的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。投资人面临基金合同终止的风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”部分。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%，但在基金运
作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本次更新招募说明书仅对基金管理人信息进行了相应更新，相关内容截止日为 2024 年
11 月 2 日；其他所载内容截止日为 2023 年 12 月 5 日。

目录

一、绪言......……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。