公告日期：2025-08-08

华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金

清算报告

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告出具日：2025 年 7 月 29 日

报告送出日：2025 年 8 月 8 日

一、 重要提示

华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会《关于准予华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可
[2023]1265 号）批准募集，《华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下
简称《基金合同》或“基金合同”）于 2023 年 11 月 15 日生效并正式运作。基金管理人为
华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为恒丰银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，《基金合同》终止，不需要召开基金份额持有人大会。法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定时，从其规定。”

截至 2025 年 7 月 22 日日终，本基金出现连续 50 个工作日基金份额持有人数量不满
200 人的情形，触发基金合同约定的终止条款。本基金根据《基金合同》约定终止并进入清算程序，无需召开基金份额持有人大会。

本基金的最后运作日为 2025 年 7 月 22 日，自 2025 年 7 月 23 日起进入清算期，由本
基金管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司、基金托管人恒丰银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金

基金简称 华泰紫金智和利率债

基金主代码 019805

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 15 日

清算起始日 2025 年 7 月 23 日

最后运作日(2025 年 7 月

69,366.15 份

22 日)基金份额总额

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越
业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略：在基金合同约定的投资范围内，本基金将
通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家
产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发
展趋势、利率走势、债券市场相对收益率和券种的流动性，
结合定量分析方法，确定资产配置比例。

2、久期策略：本基金将考察市场利率的动态变化及预期变

化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债
券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率
变动对组合带来的影响。定期对利率期限结构进行预判，制
定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，适当降
低组合的久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合的久
期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高
债券组合收益率目的。

3、类属配置策略：本基金对不同类型固定收益品种的税赋水
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