公告日期：2024-11-29

易方达上证科创板成长交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

二〇二四年十一月

重要提示

1、本基金根据 2023 年 9 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达上证科创
板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可
[2 0 23]2235 号）进行募集。 本基金基金合同于 2024 年 1 月 4 日正式生效。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为上证科创板成长指数。

（1）样本空间

指数样本空间由满足 以下条件的科创板上市的股票和红筹 企业发行的存托凭证组成：
1） 上市时间超过 6 个月，除非上市以来日均总市值排名在科创板市场前5 位且上市时
间超过 3 个月；

2）非退市风险警示 证券。

（2）可投资性筛选

过去一年日均成交金 额排名位于样本空间前 90%。

（3）选样方法

1）对于 样 本空间内 符合可 投资性筛选 条件的证券 ，分别计算 如下指标：最新季度营
收 TTM 环比增长率、最新季度扣非净利润TTM 环比增长率、过去 12 个季度营收 TTM 环比增
长率平均、过去 12 个季度扣非净利润 TTM 环比增长率、过去 12 个季度营收 TTM 环比增长
率回归得到的增长趋 势；

2）将上 述 指标经过 极值和 标准化处理 后得分相加 作为综合得 分，按照综合得分由高到低排名，选取排名前 50 的证券作为指数样本。

（4）指数计算

指数计算公式为 ：报告期指 数= 报告期样本 的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝∑(证 券 价格×调 整股本数×权 重因子)。调 整股本数的 计算方 法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%。

有关标的指 数具体 编制方 案及成 份股 信息详 见中证 指数有 限公司网 站，网 址：www.cs i ndex.c om.cn。

4、本基 金 为易方达 上证科 创板成长交 易型开放式 指数证券投 资基金（以下简称“目标 ETF”）的联接基金，投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是
紧密跟踪 业绩比较基准，追求 跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场，基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读 本基金的招募说明书 、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产 品的风险收益特征和 产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断 基金的投资价值，对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投 资中出现的各类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法 律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不 一致的风险及其 他风险等。 本基金 特有风 险包 括：（ 1）指数化投资的风险，包括标的 指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、指数成份股集中于科创 板股票的风险、部分 成份股权重较大的风险、标的指数发布时间较短的风险、成份股停牌 的风险、基金收益率 与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风 险、标的指数值计算 出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、 指 数编制机构停止 服务的风险 ；（2 ）联接基金 的特殊风险，包括可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基金的风 险 ；（3）投 资特定品种 （包括股指 期货、 国债期货、 股票期权等金融衍生品、资产支持 证券、存托凭证等） 的特有风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。