公告日期：2025-07-21

摩根中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 019683

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额 149,958,496.58 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指
数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 (一)资产配置策略

本基金将在降低跟踪误差和控制流动性风险的前提下构建指数化
的投资组合。本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的

80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基
金资产的 80%。

(二)抽样复制策略

本基金按待偿期将可投资同业存单进行分层，综合考虑同业存单
发行人的信用资质、存单流动性及可获得性，在每个分层中选取
一定数量个券，分配权重，使得组合每个分层的权重占比与指数
保持一致。本基金将定期对投资组合进行调整，以确保组合总体
特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。当发生较大的申购赎

回、组合中同业存单派息、存单到期以及市场波动剧烈等情况，
导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动
性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态
调整以缩小跟踪误差。

(三)替代性策略

基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他存单和债券构

建替代组合，本基金将选取与成份券久期相近、剩余期限基本匹
配的存单和债券进行替代。在力求跟踪误差最小化的前提下，本
基金可采取适当方法，如久期管理、期限结构配置、类别配置、
骑乘、息差等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以
期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

(四)资产支持证券投资策略

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