公告日期：2024-01-24

山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2024年01月23日
送出日期：2024年01月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 山西证券中债1-3 基金代码 019081

年国开债指数

基金简称A 山西证券中债1-3 基金代码A 019081

年国开债指数A

基金简称C 山西证券中债1-3 基金代码C 019082

年国开债指数C

基金管理人 山西证券股份有限 基金托管人 上海银行股份有限公

公司 司

基金合同生效 上市交易所及 暂未上市

日 上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

蓝烨 2013年08月31日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，力争获得与标的指数相似的总回

报，追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更

好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金

融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、央行票据、

债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存

投资范围 款、通知存款、定期存款及其他银行存款）以及法律、法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金

管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于

基金资产的80%，投资于待偿期在1年-3年（包含1年和3年）的

标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产

的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现

金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算

备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限

制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的

投资比例。

1、优化抽样复制策略

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。

通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，

选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进

行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟

踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过4%。如因

标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟

踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。