公告日期：2025-09-29

国泰海通沪深 300 指数增强型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）

（2025 年第 3 号）

基金管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

1、国泰海通沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）
由国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金变更而来。国泰君安沪深 300 指数增
强型发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日证监许可【2023】
568 号文注册募集。基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。中国证监会对国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。《国泰君
安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于 2023 年 4 月 19 日正式生效。
2025 年 7 月 25 日，上海国泰君安证券资产管理有限公司变更名称为上海国泰海通证券
资产管理有限公司。2025 年 9 月 29 日，国泰君安中沪深 300 指数增强型发起式证券投资基
金变更为国泰海通沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金，《国泰海通沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》自基金管理人公告的生效之日起生效，原《国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。

本基金为契约型开放式。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

2、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（2）标的指数波动的风险；（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险；（5）指数编制机构停止服务的风险；（6）成份券停牌的风险；（7）主动增强投资的风险；（8）本基金将股指期货、国债期货纳入到投资范围中，股指期货、国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失；（9）资产支持证券投资风险。资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险；（10）本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险；（11）参与融资业务的主要风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险；（12）存托凭证投资风险；（13）基金合同提前终止的风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

3、本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，具有与标的指数相似的风险收益特征。

4、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元发售面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元发售面值的风险。

5、基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》。

6、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

7、本基金标的指数为沪深 300 指数。

（1）指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 S……
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