本产品在股票投资过程中坚持量化模型驱动的投资决策流程,并结合适当的资产配置策略搭建基金投资组合,系统性地挖掘高端装备制造细分领域国防军工板块的投资机会。
报告期内主要采用量化模型选出具备相对价值的股票构建投资组合,同时运用数量化方法优化组合交易并控制组合风险,尽量追求组合的收益最大化并控制回撤,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
美国关税靴子超预期落地,全球市场开启高波动状态,板块内股票的赔率可能已经明显提升,从风险收益比角度看,长期配置价值值得关注。