公告日期：2025-06-27

华安深证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金

更新的招募说明书

（2025 年第 1 号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二五年六月二十七日

重要提示

一、本基金于 2024 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于准予华
安品质消费混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可〔2024〕676 号）
注册，进行募集。本基金的基金合同自 2024 年 7 月 22 日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

二、本基金标的指数为深证 100 指数，该指数编制方案如下：

1、样本空间

在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：

1.非 ST、*ST 股票；

2.上市时间超过六个月，A 股总市值排名位于深圳市场前

1%的股票除外；

3.公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

4.公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

5.考察期内股价无异常波动。

2、选样方法

首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成

交金额；

其次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除
排名后 10%的股票；

然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 100 名股票构成指数样本股。

在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司
股票作为样本股。

3、指数计算

深证 100 指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：实时指
数=上一交易日收市指数×Σ（样本股实时成交价×样本股权数）/Σ（样本股
上一交易日收市价×样本股权数）。

样本股：指纳入指数计算范围的股票。

样本股权数：为样本股的自由流通量，分子项和分母项的权数相同。

自由流通量：上市公司实际可供交易的流通股数量，它是无限售条件股份
剔除“持股比例超过 5%的下列三类股东及其一致行动人所持有的无限售条件股份”后的流通股数量：①国有（法人）股东；②战略投资者；③公司创建者、
家族或公司高管人员。

自由流通市值：股票价格乘以自由流通量。

分子项：为样本股实时自由流通市值之和。

分母项：为样本股上一交易日收市自由流通市值之和。

股票价格选取：以样本股集合竞价的开市价计算开市指数，以样本股的实
时成交价计算

实时指数，以样本股的收市价计算收市指数。样本股当日无成交的，取上
一交易日收市价。样本股暂停交易的，取最近成交价。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址：www.cnindex.com.cn。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险、本基金特有的风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的增值税风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为华安深证 100 交易型开放式指数证券
投资基金，本基金对目标 ETF 的投资比例不低于本基金资产净值的 90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪
标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。
四、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节的内容。

五、本基金的投资范围包括存托凭证，如投资，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节的内容。

六、当本基金持有特定资产……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。