报告期内,A股市场震荡上行,同时呈现明显结构分化,小盘优于大盘,成长优于价值,国证2000指数在主要宽基指数中涨幅居前,得益于增强策略有效性,本基金相对基准指数获得超额收益4.44%。
本基金采用量化指数增强的方式运作,在控制与基准指数跟踪误差的基础上,力争实现超越基准指数的回报。具体来说,通过量化多因子模型,对股票未来一段时间的相对收益进行预测,在严格控制组合与基准指数风格偏离和行业偏离的基础上,超配预期收益高的股票,低配预期收益低的股票,以期实现相对基准指数的超额收益。