公告日期：2026-01-21

中信保诚优质纯债债券型证券投资基金

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 01 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 01 月 20 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 10 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚优质纯债债券

基金主代码 550018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 02 月 07 日

报告期末基金份额总 366,148,820.77 份
额

投资目标 在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金
资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

1、资产配置策略

本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险
偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短
期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、
投资策略 风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基
金收益的影响。

2、固定收益类资产的投资策略

(1)类属资产配置策略

在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风
险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,

制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
(2)普通债券投资策略

对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提
下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配
置等策略进行主动投资。

3、资产支持证券的投资策略

本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究
资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走
势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货
币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金 中信保诚优质纯 中信保诚优质 中信保诚优质 中信保诚优质纯 中信保诚优
简称 债债券 A 纯债债券 B ……
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