公告日期：2025-12-05

华泰紫金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金
清算报告

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告出具日：2025年 12月 1日

报告送出日：2025年 12月 5日

一、重要提示

华泰紫金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监
督管理委员会《关于准予华泰紫金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2022]1511号）批准募集，《华泰紫金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》或“基金合同”）于 2022年 11月 17日生效并正式运作。基金管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和
资产规模”的约定:

“基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2亿元，基金合同自动终
止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。”

本基金基金合同生效日为 2022年 11月 17日，基金合同生效之日起三年后的对应日为
2025年 11月 17日。截至 2025年 11月 17日日终，本基金资产净值低于 2亿元，已触发基金合
同约定的终止条款。本基金根据《基金合同》约定终止并进入清算程序，且无需召开基金份额持有人大会。

本基金的最后运作日为 2025年 11月 17日，自 2025年 11月 18日起进入清算程序，由本
基金管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 华泰紫金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金沪深 300指数增强发起

基金主代码 016867

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年 11月 17日

清算起始日 2025年 11月 18日

最后运作日(2025年 11月

10,774,513.81份

17日)基金份额总额

本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控
制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
投资目标

跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8%的基
础上，追求获得超越标的指数的回报。

1、股票投资策略本基金为指数增强型基金，以沪深 300指数
为标的指数，指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成
份股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规
则作出调整，力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离
度。

投资策略 2、存托凭证投资策略

3、债券投资策略

4、可转债和可交债投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、衍生品投资策略

7、融资、转融通证券出借业务投资策略

业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合
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