公告日期：2025-08-19

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金
清算报告

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

清算报告出具日：2025 年 8 月 15 日

清算报告公告日：2025 年 8 月 19 日

华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金

清算报告

一、重要提示

华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2022
年 8 月 26 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2022]1982 号）注册募集。《华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”或“基金合同”）自 2023 年 3 月 14 日起生效，基金管理人为华泰柏瑞
基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定：“基金合同生效后，连
续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，管理人应及时通知基金托管人，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会审议。”
截至 2025 年 7 月 24 日日终，本基金已出现连续 50 个工作日基金资产净值低于
5000 万元的情形。根据基金合同约定，本基金管理人决定终止本基金基金合同，并对本基金基金财产进行清算，不需召开基金份额持有人大会。基金管理人已就
该事项于 2025 年 7 月 25 日刊登了《华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金
基金合同终止及基金财产清算的公告》。本基金最后运作日为2025年7月24日，
自 2025 年 7 月 25 日起进入清算程序。自 2025 年 7 月 25 日起，停止收取基金管
理费、基金托管费和销售服务费。

基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于 2025 年 7月 25 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞上证 50 指数增强

基金代码 016697/016698

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 14 日

最后运作日

（2025 年 7 月 24 日） 17,470,653.66 份

基金份额总额

本基金力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基
金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与
投资目标

业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年跟踪误差不超过 8%。

1、股票投资策略

本基金为增强型指数基金，主要利用量化投资模型，在
保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数
长期超越。

本基金运用的量化投资模型主要包括：

（1）多因子 alpha 模型——股票超额回报预测

多因子 alpha 模型以中国股票市场较长期的回测研究为
投资策略 基础，结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市
场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同
体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金 alpha 模型
的因子可归……
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